הצגת המקור של הדף "שקילות פער הריביות הנומינליות המכוסות"

ב[[כלכלה]], '''שקילות פער הריביות המכוסות''' הוא מושג הקושר בין ה[[ריבית נומינלית|ריבית הנומינלית]] במשק המקומי לבין הריבית הנומינלית במשק זר באמצעות פרמיית הפורוורד השוררת בין שני המשקים. המונח העברי מקביל לאנגלי - Covered Interest Parity.

שקילות פער הריביות המכוסות בניסוחה המתמטי היא קשר בין הריבית הנומינלית המקומית (i) לבין הריבית הנומינלית הזרה (*i) לבין פרמיית הפורוורד (<math>fp</math>): 
<br />
'''<math> (i+1)=(i*+1)(fp+1)</math>'''

שקילות זו משמשת בפועל בשוקי ההון לשם תמחור עסקאות במטבע חוץ כמו [[עסקה עתידית|עסקאות עתידיות]], עסקאות סוואפ, אופציות על [[שער חליפין|שער החליפין]], אסטרטגיות מטבעיות ועוד.
השימוש בשקילות זו נעשה, למשל, בעת תמחור עסקאות פורוורד כלהלן:
<br />
'''<math>(F=S(fp+1)=S(i+1)/(i*+1</math>'''
<br />
כאשר,
<br /> 
F= שער הפורוורד
S= שער הספוט

==קישורים חיצוניים==
* [https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/covered-interest-rate-parity-cirp/ הסבר על המונח]

[[קטגוריה:נושאים בכלכלה]]
[[קטגוריה:שוק ההון]]