הצגת המקור של הדף "מודל האינדקס היחיד"

'''מודל האינדקס היחיד''' (ב[[אנגלית]]: '''Single Index Model''') הוא מודל כלכלי מקובל לחישוב ה[[תשואה נדרשת|תשואה הנדרשת]] על הסיכון שבנכסי חברות ו[[מניה|מניותיהן]]. על פי המודל ניתן לשייך את התשואה <math>R_i</math> של נכס i כלשהו לשלושה מרכיבים: רכיב התלוי בביצועי הנכס המכונה <math>\alpha_i</math>, רכיב התלוי ב[[תיק השוק|תשואת השוק]], <math>R_m</math>, המכונה <math>\beta_i</math> ורכיב אקראי המכונה [[ריבית שיאורית]] או <math>\epsilon_i</math>. באופן מתמטי ניתן לתאר את המודל כך: <math>R_i = \alpha_i + \beta_iR_m+ \epsilon_i</math>. 

ניתן להוכיח שבתוחלת לאורך מספר שנים הריבית השיאורית מתאפסת: <math>E(R_i) = \alpha_i + \beta_iE(R_m)</math>.

השימוש במודל להערכת התשואה הנדרשת על נכסים הוא נפוץ ועל פי ממצאים אמפיריים הוא מתקיים בקירוב טוב.

{{קצרמר|כלכלה}}

[[קטגוריה:ניירות ערך]]